"Risicobeheer (programma van de Hogere School voor Management en Innovatie)" - cursus 20.000 roebel. van MSU, training 15 weken. (4 maanden), Datum: 29 november 2023.

instagram viewer

1. Risico's in het moderne bedrijfsleven.

Interactie van risicobeheer met andere managementfuncties.
Subjectiviteit van risicobeheer.
Risico's: positieve en negatieve kant van voorspellingen. Risico's: het beheren van flexibiliteit (reactief en proactief). Bedrijfsprocesrisico's en activarisico's.

2. Risicoclassificatie.

Methoden voor het classificeren van risico's met het oog op het nemen van managementbeslissingen. Beheersbare en oncontroleerbare risico’s.
Interne en externe risico's. Algemene economische en politieke risico’s (milieurisico’s). Bedrijfsprocesrisico's: soorten en oorzaken van voorkomen. Operationeel risico – efficiëntie, effectiviteit van beleggingsbeheer. Managementrisico – onwetendheid over de basisprincipes van risicobeheer, illegale acties van de bedrijfsmanager. Informatietechnologierisico is een discrepantie tussen informatietechnologie en de competenties van het bedrijf. Loyaliteitsrisico – fraude.
Risico's verbonden aan informatie voor besluitvorming. Operationeel risico – ontoereikendheid van de belangrijkste prestatie-indicatoren. Strategisch risico is een inadequate beoordeling van de waarde van een bedrijfsmodel.
Risico op de financiële markten – volatiliteit, liquiditeit, concentratie van kredietbronnen, veranderingen in het kredietbeleid van banken.

3. Bronnen voor het ontwikkelen van de theorie en praktijk van risicomanagement. 4 bronnen voor het ontwikkelen van de theorie en praktijk van risicomanagement:

1. Statistiek en waarschijnlijkheidstheorie.
2. De auteurs zijn economen.
3. Betrouwbaarheid theorie.
4. Financiële crises (VS 1929, valutacrisis 1967, Japan 1987-89).

4. Risicomanagementcultuur.

1. Risico op eetlust. Risicobereidheid.
2. Classificatie van activa (fundamenteel speculatief met optie).
3. Risicocultuur en controleomgeving.
4. Grote bedrijfsfaillissementen veroorzaakt door ontoereikendheid van risicobeheersystemen.
• Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (WENEN)-zaken, 1980.
• Gevallen van LTCM & Barrings, 1990.
• Gevallen van Enron & WorldCom, begin 2000.
• Resulteerde in de SOX-wet en het daaropvolgende COSO-model.
• Hypotheekderivatencrash van 2008.
• Zaak van Societe Generale / Kervel, 2008.
• Ontwikkeling van nieuwe benaderingen van de regulering van risicobeheer in 2010 als gevolg van nieuwe mislukkingen.
Het vervolg van de cursus vindt u in het gedeelte voor geavanceerde training (instructies om naar de website van de Staatsuniversiteit van Moskou te gaan vindt u in de volgende secties).

5. Risicobeoordeling. Kwantitatieve risicoanalyse.

1. Risicoanalyse, hun prioritering.
2. Bèta-coëfficiënt.
3. VaR (Value at Risk) als instrument voor het beoordelen en nemen van kortetermijnbeslissingen.
4. ROV (Real Options Valuation) als hulpmiddel voor het beoordelen en nemen van langetermijnbeslissingen met betrekking tot investeringsprojecten.
5. Toepassing van een beslisboom voor het nemen van strategische ontwikkelingsbeslissingen.
6. Workshop over het berekenen van leidende risico-indicatoren.

6. Risicokaart als hulpmiddel voor risicoanalyse en -beheersing.

Doel en structuur van de risicokaart.
Voorbeelden van mapping voor verschillende industrieën.
Risicoregister van een productiebedrijf.
Het samenstellen van een database met risicogebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. Actualisering van de risicobasis: jaarlijks en driemaandelijks. Procedures en verantwoordelijke personen.

7. Model voor bedrijfsrisicobeheer.

1. Toepassing van de bepalingen van de Sarbanes Oxley Act in de praktijk van risicobeheer van internationale bedrijven.
2. COSO-model. Modelstructuur en bedrijfsrisicoanalyse. Ontwikkeling van strategieën. Werking van het model.
3. Een geïntegreerde aanpak voor het organiseren van een risicobeheer- en interne controlesysteem Coördinatie van het risicobeheer en de interne controledienst. De rol van interne audit.

8. Procesrisicomanagement met analyse van gevolgen en oorzaken.

1. Risicobeheerproces.
2. Potentiële risico's van het proces/functie/vereisten, betekenis en mechanismen van optreden, maatregelen voor preventie en detectie, bepaling van risicoprioriteitnummer en aanbevolen acties.

9. Ontwikkeling van anti-risicomaatregelen.

Manieren om risico’s tegen te gaan. Diversificatie.
Vermijding. Toezicht houden. Gebrek aan actie (bewust). Afdekking.
Programma's voor het vermijden van risico's. Beoordeling van de controlegevolgen van antirisicomaatregelen. Het veranderen van de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt.
Uitgaven voor risicovermijding, Kenmerken van het werk aan de risico's van de HSE-groep en ecologie, Ervaring van Russische bedrijven met risicobeheer.